信用スコアとは何か、なぜ貸し手は使うのか

信用スコアとは

世界銀行の信用スコアに関するガイドラインは、信用スコアを「申込者・既存の借り手・取引相手が債務不履行や延滞に陥る確率を予測する統計的な手法」と説明しています。実務では、借り手についての情報ごとに点数を付けて合計し、合計点が高いほど債務不履行の可能性が低い、という形をとるのが一般的です。

ここから2つのことが言えます。1つは、スコアが予測するのは、あらかじめ決めた期間に起きる、あらかじめ決めた出来事（例えば、1年以内に90日以上の延滞に陥ること）だけだということです。もう1つは、スコアの数字そのものには決まった単位がなく、点数はどんな範囲にも換算できることです。大事なのは、借り手をどれだけ正しく並べられるかと、調整（キャリブレーション）を済ませたうえで、各スコアがどの程度の債務不履行の確率に当たるかです。

なぜ貸し手はスコアを使うのか

スコアが使われる前、消費者向けの貸付の判断は、担当者の経験と判断に頼っていました。判断そのものが優れていることもありますが、時間がかかり、担当者や日によってばらつき、後から検証するのも困難です。Hand と Henley による消費者信用スコアの研究レビューは、信用スコアを、申込者を「返済できそう」「返済できなさそう」に分類する統計的な手法と説明し、消費者向けの貸付の拡大とともに重要性が増したとしています。スコアがもたらすものは4つあります。

• 一貫性。誰が担当しても、同じ申込みには同じ答えが出ます。
• 速さ。判断が数秒で終わります。アプリの中、買い物の決済画面、給与と連動した貸付が成り立つのはこのためです。
• 測れること。すべての判断が同じルールに従うので、そのルールが効いたかを後から検証し、意図して変えられます。
• 統制。与信の方針を、責任を持つ人が一度決めれば済み、案件ごとに決め直す必要がなくなります。

スコアの種類

世界銀行のガイドラインは、貸付の流れに沿っていくつかの用途を挙げています。新しい申込者の審査に使う申込スコア、既存の顧客の途上管理に使う行動スコア、延滞した口座の回収に使う回収スコア、早期警戒のスコア、不正の検知に使うスコアです。貸し手は自社のスコアに加えて、複数の貸し手のデータを集めた信用情報機関のスコアを使うこともあります。

スコアではないもの

スコアは人柄の評価ではなく、約束でもありません。スコアが高くても債務不履行になる人はいますし、スコアが低くてもきちんと返済する人は多くいます。スコアの良し悪しは、作るときに使ったデータと対象者の集団で決まります。都市の給与所得者で作ったスコアは、農家をうまく並べられないかもしれません。また、スコアだけで判断が決まることはまれです。申込みの条件、返済能力の確認、不正の確認、法令がその周りにあり、スコアを「可・否」に変える線引き（カットオフ）は経営の判断です（第5回）。

この講座の流れ

次回以降は、スコアの一生に沿って進みます。元になるデータ、スコアカードがデータを点数に変える仕組み、スコアが効いているかの見分け方、線引きの決め方、審査の後のスコアの使い方、データが少ないときの対処、機械学習の位置づけ、公平性と説明に関する規制、そして貸付システムの中でスコアを運用する方法です。